Les équations différentielles stochastiques : Brownien et dérive
Les équations différentielles stochastiques (EDS) occupent une place centrale dans la modélisation mathématique des phénomènes aléatoires évolutifs dans le temps. Utilisées dans divers domaines allant de la finance à la physique, ces équations intègrent un composant aléatoire, souvent représenté par un processus de Brown, pour décrire les fluctuations imprévisibles d’un système dynamique. Le cœur de ...